Daytrade napi előrejelzés/stratégia

Örömmel teszek eleget annak a felkérésnek, hogy itt is megjelentessem a piaccal kapcsolatos aktuális gondolataimat, melyek hangsúlyozottan nem kereskedési ajánlások, csak adalékok lehetnek döntés-élőkészítéshez.
Rendszertelenül fogok készíteni elemzéseket. értékeléseket.
Minden nap, vagy majdnem minden nap készítek előrejelzést OTP következő tőzsdenapi viselkedésére vonatkozóan. Azért OTP és csak az OTP, mert a felállított matematikai modell szerint az előrejelzés megbízhatóságát ez jelentősen befolyásolja. Egyébként már OTP is az alsó limitet közelíti, vagy már el is érte.
Külföldi nagy forgalmú papírok ill. indexek jók lehetnek később erre az elemzésre.
Alább található egy használati útmutató az előrejelzésekhez.

Jó és hasznos olvasást kívánok,

Tőzsdetulok


Útmutató az előrejelzések használatához:

1. A stratégia által felállított előrejelzett kereskedési sáv csak akkor érvényes, ha BÉT zárás és a másnapi nyitás között nincs jelentős piacmozgató makro vagy vállalati hír.
2. Amennyiben a nyitás szignifikánsan a külső sávhatáron kívül történik, várható a visszatérés a sávba.
3. Ezt már többen leírták, de nagyon fontosnak tartom, ezért itt rögzítem: Minél rövidebb időtávon zajlik a trade, annál inkább a pszichológia kap szerepet. Én úgy látom, hogy napon belül 100%-ban a pszichológia uralkodik, az un. behavioral finance. Itt el lehet felejteni az indikátorokat meg az alakzatokat. Biztonsági játékra törekvés esetén pozíció felvétele csak trend irányba, de megfelelő gyakorlat kialakulása után már menni fog fordítva is.
4. Általánosságban elmondható, hogy sávon belüli nyitás esetén a kezdetben a fekete pont által kijelölt szint irányba mozgást várok. Innen aztán lefordul, de ha áttöri a sávot, akkor a sárga vonal a szélső érték. Sávon belüli nyitás esetén a napi ármozgást a két sárga vonal közé várom. Ha szignifikánsan sávon kívül nyit, akkor visszatér a sávba. Szép-szép a gap-pel nyitás, de a túlzott mértékű megárt.
5. Sávhatáron, vagy kissé határon túli nyitó árfolyam esetén stop limit megbízás sávba visszatérés esetére.
6. Pozíciófelvétel jellemzően a sávhatáron, kivételes esetekben a fekete pont által meghatározott szint körül. Sávon belül nem preferálom a pozíciófelvételt, mert így kisebb az árfolyammozgás potenciálja illetve ezt a zónát a senki földjének tartom, ahol bármi előfordulhat (persze bármikor előfordulhat bármi, de ha a valószínűséget az oldalamra akarom állítani, akkor tapasztalatom szerint a fenti eljárás a legjobb)
7. Money management: Ez a pont nem végleges, folyamatosan alakul a tapasztalatok függvényében.   
• Pozíció felvétel a fentebb leírtak szerint a.) sávhatáron, vagy b.) nyitás után közvetlenül a fekete pont szintjén, arról lepattanásra spekulálva
• a/1 A pozíció fele zárható a fekete pont szintjén, amennyiben elegendő a hozampotenciál. Másik sávhatárt elérve pozíció zárás.
•  a/2 Ha az árfolyam kedvezőtlen irányban áttöri a sávhatárt, akkor a másodlagos sávhatár elérése esetén azonos mértékű újabb pakk nyitása. Innen az elsődleges sávig történő visszatérés esetén már pozitív a hozam.
• b/1 Ha az árfolyam nyitás után nem a sávszél irányába indul, hanem a fekete pontot közelíti meg, akkor annak elérése után arról visszapattanásra számítok, legalább sávszélig. Ha nem ez történik, akkor ellentétes sávszélnél eljárás mint a/2
• b/2 sávszél elérésekor ellentétes irányú pozíció felvétele és az a/1-a/2 lekövetése
• Napközben figyelni kell a nemzetközi környezetet. Erős mozgás esetén ellentétes irányú pozíció felvétele nem javallott. Különös tekintettel a makro hírek megjelenésére.
• Stop loss: Minden mértékadó portál hangsúlyozza ennek fontosságát. Ezzel én sem akarok szembe menni, mindössze néhány meggondolásom van.
• Napon belül, és különösen tőkeáttétel esetén nagyon szűkre szabott stop aktiválást gyakran stopvadászat és visszafordulás követ. 
• Ezen kívül könnyedén átugorhatja az árfolyam a stop szintet és az nem teljesül, vagy később ellentétes irányban teljesül (ami még rosszabb)
• Én ha kereskedek, napon belül nemigen használok stopot. Ezért aztán stratégiám szerint nem javallott long irányban a tőkeáttételes (TDT) kereskedés. Mert mi történhet? Lehetséges-e olyan napon belüli hír megjelenése, ami az árfolyamot 10-15 prec alatt 10, vagy akár 20%-kal leviszi? Igen, ez elképzelhető. Ilyen esetben, először is a stopomat nagy biztonsággal átugorja az árfolyam, másodszor pedig mire észbe kapok, elúszott az összes tőkém. Long irányban nem tartom lehetségesnek, hogy egy likvid papírban vagy makro szinten olyan váratlan jó hír érkezzen, hogy az árfolyamot ilyen rövid idő alatt ennyire brutálisan megmozgassa. Ezért aztán szerintem TDT tőkeáttétel long irányban tilos, short irányban elképzelhető.

Kiegészítés a fentiekhez:

1. Alapvető kérdés a nyitási árpozíció az előrejelzés szintjeihez képest.
2. A kereskedési sáv előrejelzés során 5 alsávot határozok meg
• 1x Elsődleges kereskedési sáv - sárga vonalak által határoltan
• 2x senki földje, az elsődleges sáv széleitől lefelé és felfelé a piros pontok által definiált sávszéllel
• 2x másodlagos kereskedési sáv(ok) a piros pontok és kék vonalak közötti tartomány
• 
3. A fentieknek megfelelően ha a nyitás
• az elsődleges sávban történik, 
• akkor várok, amíg az árfolyam átlépi a sávot, majd stop limit megbízással az ellentétes sávhatár irányába veszek fel pozíciót. Amennyiben az árfolyam nem megy el a sávhatárig, korábban visszafordul, akkor a nyitási érték visszafelé keresztezésekor lehet pozíciót felvenni.
• első célár 1% hozamnál (50% zárás)
• második célár 2% hozam, vagy sávhatár (amelyik közelebb van, maradék zárás)
• SL piros pont árszintje
• senki földjén zajlik
• pozíció felvétel stop limittel a piros pontnál
• pozíció zárás a kék vonalnál
• SL sárga vonal
• a másodlagos sávban történik
•  várakozás, míg a piros pont szintjét áttöri és a senki földjére belép, majd
• stop limittel a piros pontnál megbízás
• célár a kék vonal szintje
• SL sárga vonal
• a kék vonalakon túl történik
• nemzetközi/makro/vállalati hírek figyelembevételével lehet spekulálni a sávba történő visszatérésre, de ez bizonytalanabb és jobb 
• kivárni amíg visszatér a sávba, és stop limittel felvenni a pozíciót a fentiek szerint